XEM（ネム）、14日平均線はトレンド転換サイン点灯か

Daily Market Report 2021/07/02

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・XEMゴールデンクロス点灯

XEM/JPY 日足 Bidチャート（当社取引ツールより作成）
XEM/JPYのチャート・価格情報はこちら

上図は単純移動平均線（14日平均、終値）を表示させたXEM/JPYの日足チャートである。（期間：2021/3以降）
トレンド系テクニカル指標の代表格である単純移動平均線（14日平均、終値）は、6/30足の終値が移動平均線を下から上にブレイクしたことで、トレンド転換サインを点灯させた（＝ゴールデンクロス、上チャート参考）。
その上昇トレンドが継続する可能性は、同期間設定の14日RSIが、特異なシグナルを発していることが手がかりとなりそうである。

・14日RSIは価格と逆を行く

XEM/JPY 日足 Bidチャート（当社取引ツールより作成）

上図より、価格は下落基調であるが、RSIは上昇基調となっており、RSIと価格は逆行（＝ダイバージェンス）していることが確認できる。同時に、30%以下の売られ過ぎ領域から抜け出していることも、14日上昇トレンドへ転換するための好機となっている。
ダイバージェンスが生じるとトレンドは転換する傾向があり、ゴールデンクロスに加えてRSIからも上昇期待を感じるテクニカルが読み取れる。

次に、そのダイバージェンスの過去事例を確認してみる。

・ダイバージェンスの過去事例（期間：2021/2/22～3/15）

XEM/JPY 日足 Bidチャート（当社取引ツールより作成）

2021/2/22から3/15に、XEM/JPYの日足チャートで、ダイバージェンスが確認出来る（上チャート参考）。その後、RSIが70%以上の買われ過ぎから抜け出し、価格は14日移動平均線をデッドクロスする展開で、下降トレンドへの転換サインを点灯。点灯後は、14日移動平均線がレジスタンスとなる形で急落したのだ。
本事例を踏まえると、今回のダイバージェンスも同様に、上昇トレンドへの手がかりとなり得るだろう。

以上のような、ダイバージェンスの特異性より、14日移動平均線のシナリオを想定する。

・14日平均線のシナリオ

XEM/JPY 日足 Bidチャート（当社取引ツールより作成）

上図より、ダイバージェンスが有効となるケース（上昇トレンドへ転換）と否定されるケース（下降トレンド継続）について以下にまとめる。

―上昇トレンドへ転換
ダイバージェンスが有効である場合、価格の上昇に伴い、14日平均線は上昇しトレンド転換となるだろう。
この場合、14日平均線上、または価格が14日平均線を割り込まないことを確認してからのエントリーをトレンドフォローとして意識したい（上チャートU参考）。

―下降トレンド継続
L1およびL2（上チャート参考）のうち、L2（約9円）を下回ると、ダイバージェンスは否定されることになる。
この場合は下降トレンド継続と見て、14日平均線下もしくは、価格が下向きの14日平均線を潜り込むポイントを意識したいところである（上チャートD参考）。

 (7/1　午後5:00時点)

・銘柄別価格前日比 (%)

社内データより作成

7/1の当社取扱い銘柄別終値の前日比は上記グラフのとおり。

平均値は-3.68%、中央値は-3.69%、標準偏差は1.31%となった。

最小下落銘柄はXEM/JPYの-0.41%、最大下落銘柄はETC/JPYの-5.71%。

最小下落銘柄のXEM/JPYは上述のとおり。

最大下落銘柄のETC/JPYは反落。4連騰で6,000円まで回復したものの、節目を保つことができず一時5,400円まで下落となった。

・24時間 ボラティリティ (%)

社内データより作成

7/1の当社取扱い銘柄の24時間ボラティリティは上記グラフのとおり。

平均値は9.11%、中央値は9.06%、標準偏差は1.28%となった。

最もボラティリティが高かった銘柄はQTUM/JPYで11.60%。一方、最もボラティリティの低かった銘柄はLTC/JPYで7.44％となった。