BTC（ビットコイン）波動分析 ～エリオット波動から見えてくるもの～

Daily Market Report 2021/04/13

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・BTCがエリオット波動の第5波、高値に接近

BTC/JPY 8時間足　当社取引ツールより作成

BTC/JPYの8時間足からエリオット波動を見ると、第5波高値付近に位置しており、高値更新を渋っている状況にみえる。

BTC/JPYは6万ドル(約660万円)を達成しており、引き続き目線は上昇方向だが、エリオット波動のチャートパターンに則るとどうなるだろうか。

上昇第5波の次は下落の第1波が来るという見方もできるが、高値の更新率でみても上昇第1波の高値⑴から、上昇第3波の高値⑶までの更新率は41％更新なのに対し、上昇第3波の高値⑶から、上昇第5波の高値⑸までの更新率は9％と更新率が約5分の1と著しく低下しており、上値が重たくなってきている。

このことからも、エリオット波動下落第1波への転換可能性を示唆する要素として捉えておくことが必要かもしれない。

以上を踏まえると、上図において赤矢印で示した下落シナリオを描くパターンを考慮する必要があり、高値掴みをしてしまわないよう注意が必要かもしれない。

ダイアゴナルトライアングル形成の可能性

BTC/JPY 8時間足　当社取引ツールより作成

今後の相場予想として、BTC/JPYの最高価格である、上図で示した高値Aのラインを上抜けてきた場合、エリオット波動上昇第5波を起点に発生し、トレンド転換のサインといわれている斜行三角形、ダイアゴナルトライアングルを形成してくる可能性も視野に入れたい。

斜行三角形の中でしばらくもみ合ったのち安値を結んだサポートラインを下にブレイクし、トレンド終焉というシナリオも考慮に入れておきたいところだ。

・並行もみ合いの場合、上昇の可能性も（二重反転パターン）

BTC/JPY 8時間足　当社取引ツールより作成

一方で、6万ドル(約660万円)を達成した相場付からは、このレベルをサポートして更なる上値を模索する展開も考慮に入れる必要がある。

この場合、赤線で示した高値Aを上抜けた場合、安値を結んだサポートラインと（3）、（5）を結んだ平行チャネルが意識されそうだ。

チャネル内でもみ合う場合、エリオット波動における下落第1波、2波、3波を経たのち、大きく上昇しやすいチャートパターンになってくる可能性も無視できない（二重反転パターン）。

エリオット波動はこのように形を崩しつつ継続する場合もあり、その後の動きにはさらなる分析が必要になってくるだろう。

（4/11 午後8:00時点）

・銘柄別価格前日比 (%)

社内データより作成

4/12の当社取扱い銘柄別終値の前日比は上記グラフの通り。

平均値は-2.39%、中央値は-3.41%、標準偏差は2.23%となった。

最大上昇銘柄はXRP/JPYの0.67%。最大下落銘柄はXEM/JPYの-5.58%。

最大上昇銘柄のXRP/JPYは4/7にXRPの分散型台帳「XRPレジャー」について、Python技術者向けの開発ツールがローンチされ（4月8日 CoinPost）、以降5日連続上昇している。

最大下落銘柄のXEM/JPYは4/7の下落後、4日連続続伸し46円台まで値を戻したが、反落した。

・24時間 ボラティリティ (%)

社内データより作成

4/12の当社取扱い銘柄の24時間ボラティリティは上記グラフの通り。

平均値7.69%、中央値は7.59%、標準偏差は2.47%となった。

最もボラティリティが高かった銘柄はXEM/JPYで12.38%。一方、最もボラティリティの低かった銘柄はBTC/JPYで3.55%となった。